Рыночное равновесие - Экономическая теория (Васильева Е.В.). Теория рыночного равновесия
Области экономической активности. Понятие рыночного равновесия, равновесной цены и объёма.
Изменение равновесных состояний рынка. Методы анализа данных изменений.
Базовые модели рыночного равновесия.
1 .Важнейшая цель изучения рынка - выявление той цены и того объёма, которые удовлетворяют и покупателя, и продавца одновременно. Соединим модели спроса и предложения для ответа на поставленный вопрос.
График спроса делит рыночное пространство на 2 области, указывая на максимальный уровень возможных рыночных цен.
График предложения также делит рыночное пространство на 2 области, указывая на минимальный уровень рыночных цен.
Совмещение двух графиков позволяет выявить в рыночном пространстве 4 области:
Мёртвая зона рыночного пространства: нет ни покупок ни продаж;
Зона высоких цен: возможные продажи, но не возможные покупки (интересы продавца);
Зона низких цен: возможные покупки, но не возможные продажи (интересы покупателя);
Зона возможных покупок и возможных продаж.
Это области различных равновесных состояний рынка, одни из которых являются устойчивыми, а другие нет, в зависимости от объёма информации, которой владеет покупатель или продавец.
Равновесие считается устойчивым, если при любом отклонении от первоначальной равновесной цены рынок вновь стремится к прежнему состоянию.
Исходная модель рыночного равновесия имеет вид:
E: Qd= Qs=Qe; Pd=Ps=Qe;
Рыночным равновесием называется состояние, при котором:
Количество спроса равно количеству предложения и формируется равновесный объём;
Цена спроса равна цене предложения и устанавливается равновесная цена;
Ни у покупателя, ни у продавца нет стимула к изменению объёма покупок и продаж;
При P1- Qs>Qd;
При P2 – Qd2 > Qs2;
При любой рыночной цене, отклоняющейся от равновесной, возможны неравновесные состояния рынка, всё разнообразие которых сводится к 2 состояниям неравновесия. При высокой цене P1 наблюдается избыток предложения – перепроизводство, при низкой цене P2 наблюдается избыток спроса - дефицит.
Ситуация избытка активизирует деятельность продавца (распродажи, скидки, технологии);
А ситуация с дефицитом активизирует деятельность покупателя (очереди, обращение к перекупщикам, расширение теневого рынка);
2 . Рыночное равновесие изменяется под воздействием как факторов спроса, так и предложения. Рассмотрим воздействие неценовых факторов спроса:
Итак, под воздействием неценовых факторов спроса равновесие изменяется в одном и том же направлении, что и сам спрос: спрос вырос – выросло и равновесие.
Рассмотрим влияние неценовых факторов предложения.
Вывод: Итак, при воздействии неценовых факторов предложения равновесный объём меняется в том же, а цена в обратном направлении относительно изменения самого предложения.
При одновременном влиянии неценовых факторов спроса и предложения ситуация требует специального конкретного анализа, при котором выводы могут быть различными как относительно цен, так и объемов.
Различают 2 метода изучения изменения рыночного равновесия:
Метод статики;
Метод динамики;
1)Метод статики акцентирует внимание на прежнем и нынешних рыночных равновесиях, определяя комбинацию цена-объём в каждой конкретной ситуации, но сам процесс изменения и время такого изменения во внимание не принимается;
Не обращаем внимание на время между E0 и E1 и каким был путь. Рассматриваем мгновение в каждый данный момент и учитываем направление изменения.
2)Метод динамики при анализе изменения равновесных состояний обращает внимание на сам процесс перехода из одного равновесия в другое, а так же на длительность этого процесса во времени.
При этом методе возможны следующие динамические модели:
А) Затухающая модель;
Б) Индифирентная модель;
В) Распространяющая модель;
А) Затухающая модель говорит о том, что широкая амплитуда ценовых изменений вначале при приближении к новому равновесию затухает, уменьшается. Одно из условий данного варианта динамических моделей – это неодинаковость информированности покупателя и продавца о ценах на данном рынке. Типична для стран с рыночной развитой экономикой.
Б) Индифирентная модель складывается на рынке, если при изменении рыночного равновесия вплоть до наступления нового равновесия сохраняется одинаковая амплитуда ценовых отклонений.
В) Распространяющая модель отображает ситуацию, когда незначительные ценовые отклонения вначале со временем только усиливаются. Типична для стран с несформированными до конца рыночными структурами(переходная экономика);
В реальной действительности любой продавец может противодействовать рыночной нестабильности путём:
Во-первых: дополнительного маркетингового исследования рынка;
Во-вторых: создания необходимых запасов для их использования в нужный момент;
3 . Различают 3 базовые модели рыночного равновесия, используемые для объяснения рыночных изменений на разных рынках и в разные периоды времени:
1)Паутинообразная модель;
2)Модель Вальрасса;
3) Модель Маршала;
1) Паутинообразная модель наиболее удовлетворительно объясняет рынки с длительным производственным циклом (аграрные рынки, рынки строительства), когда покупатель и продавец располагают различной ценовой информацией. Более оперативную информацию имеет покупатель, ориентирующийся в своём рыночном поведении на текущую цену. Продавец же ориентируется на цену прошлого периода, т.к. более достоверной информации он не имеет из-за продолжающегося производственного цикла. Данная модель – это частный случай затухающей модели.
Главным условием для построения этой модели является разность угловых коэффициентов при построении кривых спроса и предложения. Угловой коэффициент кривой предложения равен:
Угловой коэффициент кривой спроса равен
>
Покупатель более гибок, т.к. обладает большей информацией;
Р1- высокая цена прошлого периода;
P2- реальная цена, по которой приобретёт покупатель;
2) Модель Вальраса используется для объяснения рыночного равновесия в краткосрочном периоде времени. Особенность модели заключается в том, что в ней активную роль играют одновременно и покупатель, и продавец. Роль покупателя усиливается в условиях избыточного спроса и конкуренции среди покупателей. Роль продавца усиливается в условиях избыточного предложения и конкуренции среди продавцов. Конкуренция среди покупателей является для рынка силой, заставляющей рыночную цену подняться, а конкуренция среди продавцов заставляет рыночную цену снизиться.
=
3) Модель Маршала используется для объяснения рыночного равновесия в долгосрочном периоде. В этой модели активная роль принадлежит продавцу, поставщику продукции. При этом продавец сориентирован на соотношение цен спроса и предложения. Если цена спроса больше цены предложения, то продавец увеличивает поставки товара на рынок, а если цена предложения больше цены спроса, то уменьшаются поставки до тех пор, пока не придёт к равновесному объёму на данном рынке.
Q 1 → Pd > Ps, увеличение поставок;
Q 2 → Ps > Pd, уменьшение поставок.
Рис. 5.4.1. Рыночное равновесие
Точка пересечения кривых Е 0 (equilibrium – англ.) называется рыночным равновесием (оптимумом), которое имеет равновесную цену – Р 0 и равновесное количество – Q 0 .
Рыночное равновесие – это такое состояние рынка, когда желания и возможности продавцов и покупателей относительно цены и количества продукта совпадают полностью. Для равновесного состояния рынка характерно отсутствие у продавцов и покупателей стимулов к изменению существующего положения, однако оно может быть нарушено извне.
Цена по которой товар реально продается и покупается называется рыночной, и она необязательно совпадает с равновесной, а следовательно не совпадают и равновесный и реальный объемы продаж. В этом случае возможны 2 состояния рынка: перепроизводства, когда рынок находится выше точки равновесия и дефицита, когда он расположен ниже точки равновесия (см. рис. 5.4.2.).
 |
Рис.5.4.2. Дефицит и перепроизводство
Рыночное равновесие по своей природе нестабильно, т.к. рыночные условия его определяющие постоянно изменяются, вызывая колебания спроса и предложения. Результатом этих колебаний является восстановление равновесия на прежнем или новом уровне. Нарушение рыночного равновесия может перейти в двух случаях: либо при отклонении рыночной цены от равновесной, либо при изменении неценовых факторов спроса и предложения.
1-ый случай
. Цене присуща уравновешивающая функция. Если рыночная цена по какой-либо причине оказалась выше равновесной (см. рис. 5.4.3.)
Рис. 5.4.3. Уравновешивающая функция цены
(P1>P0), то объем спроса Qd 1 будет меньше равновесного Q 0 , а число желающих продать по этой цене увеличится, в результате чего реальный объем продаж Qs 1 превышает равновесный Q 0. Наглядно видимое превышение объема предложения над объемом спроса приведет к затовариванию рынка. (Qs 1 -Qd 1). Чтобы избавиться от излишков товара продавцы начнут снижать цену, а производители сокращать производство. По мере снижения рыночной цены начнут активизироваться покупатели, предъявляя все больший спрос на товар. Это будет продолжаться до тех пор, пока излишек товаров не исчезнет и на рынке таким образом снова восстановится равновесие.
В противоположной ситуации, т.е. если рыночная цена P 2 ниже равновесной P 0 , возникает дефицит. Желающих купить дешевый товар станет больше и объем спроса достигнет Qd 2 . Напротив, количество же продавцов сократится и предложение будет равно Qs 2 , в результате Qd 2 > Qs 2 . Ориентируясь на активный спрос продавцы начнут поднимать цены. Оживятся производители, расширяя выпуск, а с другой стороны рост цены будет сокращать избыточный спрос. В результате этих процессов рынок также вернется к прежнему равновесному состоянию.
2-ой случай. В результате изменения неценовых факторов спроса и предложения равновесие устанавливается на новом уровне. Возможны 3 ситуации.
а). Изменение только неценовых факторов спроса. Например, товар стал модным, поэтому спрос на него возрос. Это приведет к сдвигу кривой спроса вверх – вправо (см. рис.5.4.4.).
Рис. 5.4.4. Эффект сдвига кривой спроса
Конкретно речь идет о том, что возрос объем требуемых товаров данного вида при каждом уровне цен. Активный спрос простимулирует повышение цены и расширение выпуска. Одновременно по мере роста цены активность спроса будет падать. Это будет продолжаться до тех пор, пока система не придет в новое равновесное состояние Е 1 . Эффект, полученный от такого сдвига кривой спроса, будет заключаться в одновременном росте цены P 1 > P 0 и увеличении объема продаж Q 1 < Q 0 . Обратная реакция рынка будет наблюдаться при сдвиге кривой спроса вниз и влево.
б). Изменение только неценовых факторов предложения. Например, произошло удорожание сырья. Затраты на производство продукции возрастут. Для покрытия возросших издержек производители повысят цены (см. рис. 5.4.5.),
 |
Рис. 5.4.5. Эффект сдвига кривой предложения
которые в свою очередь приведут к сокращению спроса. В результате на рынке возникнет новое равновесное состояние, характеризующееся более высокой ценой (P 1 >P 0) и меньшим равновесным количеством (Q 1 Обратная ситуация будет наблюдаться при снижении цен на ресурсы. в). Изменение неценовых факторов спроса и предложения приводит к одновременному сдвигу кривых спроса и предложения, причем их влияние может быть либо противоположным, либо однонаправленным, т.е. вариантов может быть несколько. Рассмотрим один из них, более сложный, когда под воздействием неценовых факторов спрос растет, а предложение падает, например, товар стал модным, но цены на ресурсы для его производства выросли. Эта ситуация приведет к тому, что кривая спроса сдвинется вверх-вправо, а кривая предложения вверх-влево (см. рис. 5.4.6.). Рис. 5.4.6. Эффект одновременного сдвига кривых спроса и предложения
Активный спрос и рост цен на ресурсы вызовет однозначно рост равновесной цены (Р 1 > Р 0). Равновесное же количество может увеличиться, сократиться или же остаться прежним (как в нашем примере), это зависит от того какой из неценовых факторов действует сильнее мода или цены на ресурсы, либо же они уравновешивают друг друга как в данном случае (Q 0 =Q 1). Способность рынка возвращаться в утраченное равновесие называется устойчивостью рыночного равновесия. Это означает, что изменение любых факторов на рынке, вызывающее нарушение рыночного равновесия, активизирует силы, обеспечивающие восстановление этого состояния. Устойчивость рыночного равновесия определяется рядом обстоятельств, но в первую очередь типом рыночной структуры. Устойчивость рыночного равновесия важный аспект теоретических исследований, поскольку позволяет решить наиважнейшую проблему о степени государственного вмешательства в ход экономического развития. Рыночное равновесие
— состояние, при кᴏᴛᴏᴩом ни у кого, из экономических субъектов не возникает побуждений к его изменению. Применительно к спросу и предложению точка равновесия будет находится в точке пересечения кривых спроса и предложения Экономические модели
(в т.ч. и модели равновесия рынка) могут исследоваться с учетом или без учета фактора времени. В случае если в модели фактор времени не учитывается, то данную модель называют статической
. В случае если же фактор времени будет одной из переменных, то модель называется динамической
. Метод сравнительной статики позволяет анализировать сдвиги спроса, предложения и точек равновесия под воздействием каких-либо экзогенных факторов. Как правило, в статических моделях рассматривают мгновенный, краткосрочный, долгосрочный периоды
деятельности экономических субъектов. Динамические модели
непосредственно учитывают фактор времени. Все переменные в подобных моделях будут функциями времени (например: скорость изменения цены или скорость изменения объема) Изучим динамическую модель рыночного равновесия с использованием прямых функций спроса. Пусть t
— время, тогда процесс нащупывания или установления равновесия по Не стоит забывать, что вальрасу
можно записать следующим уравнением: В случае если величина спроса больше величины предложения, то есть избыток больше нуля (ситуация товарного дефицита), то производная цены по времени (скорость изменения цены) будет также больше нуля и, следовательно, цена будет расти. В случае если же величина спроса меньше величины предложения, то есть избыток спроса меньше нуля (ситуация затоваривания рынка), то производная будет меньше нуля, и значит цена будет падать. Процесс взаимодействия спроса и предложения по Маршаллу описывается уравнением: В случае если данное превышение есть величина положительная, то объем предложения возрастает. В случае если отрицательная, то объем сокращается. Условием равновесия будет равенство ∆Qd(p)= 0. Случай ϲʙᴏбодных ресурсов. Производство товара экономически нецелесообразно. Например: рынок труда, когда кривая предложения имеет убывающий отрезок. Наличие у линий спроса и предложения общего сегмента — либо горизонтального, либо вертикального. Общая теория равновесия
базируется на следующих постулатах: Сегодня существует достаточно много моделей макроэкономического равновесия, специфику кᴏᴛᴏᴩым придают авторские взгляды на проблему и попытки кристаллизовать в них главные экономические интересы субъектов экономической деятельности. Материал опубликован на http://сайт
Различаются следующие виды равновесия: частичное, общее, реальное и устойчивое. В наибольшей степени известная и подробная модель равновесия в условиях государственного регулирования экономики разработана Дж. М. Кейнсом. Еще заметнее позиция Кейнса при обсуждении им общеэкономических государственных вопросов. Традиционно считалось, что богатство нации определяется его ресурсами и сбережениями. При этом Кейнс считал, что богатство нации определяется её возможностями тратить. Не следует бояться потратить активы, кᴏᴛᴏᴩые могут превратиться в хлам. Отсюда основная идея кейнсианства: надо тратить и тратить, прежде всего, в виде инвестиций
. Именно ϶ᴛᴏ обеспечивает экономический рост и ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙенно ликвидацию безработицы и бедности. Теория рыночного равновесия исходит из постулата о том, что рынок стремится к равновесному состоянию между спросом и предложением. Регулятором объемов спроса и предложения является цена. Так, низкие цены стимулируют рост объемов спроса при одновременном снижении объемов предложения. Покупатели стремятся купить как можно больше, а производители - произвести как можно меньше. Высокие же цены, наоборот, стимулируют увеличение объемов предложения при одновре-менном уменьшении спроса. Таким образом, нахождение равновесных объемов спроса и предложения, согласно теории рыночного равновесия, с неизбежностью приводит к достижению соответствующей равновесной цены (рис. 1.13). Рыночная цена всегда стремится к достижению равновесного состояния через равновесные, одинаковые объемы спроса и предложения. Это такое состояние экономики, при котором рынки всех товаров находятся в одновременном равновесии. По сути дела, речь идет уже о макроуровне экономического анализа. Модели общего равновесия конечно идеальны, как и вообще любые модели. Их создают, чтобы понять причины несовпадения сущности и явления, оценить силу и направления действия факторов, отклоняющих реальный процесс от идеального состояния. Среди множества моделей общего рыночного равновесия следует особо выделить модель представителя математической ("швейцарской") школы Л. Вальраса. Будучи по форме макроэкономической, она основывается на микроэкономических показателях. Вальрас составил систему уравнений, каждое из которых обеспечивает равенство спроса и предложения на рынке конкретного товара. Решая систему взаимосвязанных уравнений, находят значение всех неизвестных величин - цен равновесия и равновесных объемов на рынках всех товаров одновременно. В случае, когда на всех рынках соблюдаются условия совершенной конкуренции, общее рыночное равновесие называется общим конкурентным равновесием. Модель Л. Вальраса рассчитана как раз на существование общего конкурентного равновесия . Создавая свою модель, Л. Вальрас попытался дать ответы на следующие вопросы: при равновесии на рынках потребительских товаров должно ли наблюдаться равновесие на ресурсных рынках, являются ли найденные таким способом равновесные цены единственным возможным решением, обеспечивает ли рыночный механизм достижение общего равновесия, является ли достигнутое равновесие устойчивым? И хотя критики Вальраса приложили немало усилий, чтобы доказать, что собственно вальрасовская модель не дает утвердительных ответов на эти вопросы и малопригодна для конкретного анализа, многие знаменитые экономисты считают его творение "высшим достижением в области экономической теории", "Великой Хартией точной экономической науки" (Й. Шумпетер) . Доказав, что задачу нахождения общего экономического равновесия можно решить в принципе, Вальрас попытался показать, как сам рынок решает эту проблему - "наощупь", в процессе проб и ошибок, корректировками на разных рынках "подталкивая" экономику к равновесному состоянию. Другой известный экономист - Ф. Эджворт - предложил свою концепцию вывода экономики на равновесное состояние, так называемую теорию "перезаключения контрактов".
Рыночное равновесие в результате взаимодействия спроса и предложения.
Равновесные модели
Равновесные модели в статике
Для статических моделей равновесия характерны следующие моменты:
Мгновенный период
Мгновенный период характеризуется следующими факторами:
Краткосрочный период
В краткосрочном периоде:
Продавец может приспосабливать величину предложения в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с рыночным спросом, но только в пределах производственных мощностей предприятия.
Долгосрочный период
Для долгосрочного периода характерно то, что:
горизонтальной линии
— издержки будут постоянной величиной, и рост равновесного объема происходит без изменения равновесной цены.
возрастающей линии
— издержки увеличиваются, например. из-за роста цен на ресурсы, и рост равновесного объема сопровождается ростом равновесной цены.
убывающей линии
— издержки сокращаются, и рост равновесного объема сопровождается ростом равновесных цен.
Равновесные модели в динамике
Нащупывание равновесия по Не стоит забывать, что вальрасу
Только при условии ΔQ d (P) = 0 устанавливается рыночное равновесие.Равновесие по Маршаллу
Особые случаи рыночного равновесия
Равновесие при нулевой цене
Равновесие при нулевом объеме выпуска
Не единственность равновесия
Неопределенность равновесия
Экономическое равновесие
Из всей их совокупности можно выделить некᴏᴛᴏᴩые основополагающие модели.В наибольшей степени известные модели экономического равновесия и их авторы:
Количество
Теория рыночного равновесия не исключает отклонений от равновес-ного состояния, объясняя это временными отклонениями объемов спроса и предложения от первоначального состояния. Фактически рынок постоянно бомбардируется информацией, изменяющей его силуэт и форму. При этом рынок не только подвержен постоянно и дискретно (периодически) поступающей информации, но и реагирует на нее по-разному. На одну следует мгновенная реакция трейдеров и инвесторов, а другой они ждут подтверждения.
Здесь необходимо указать, что состояние рыночного равновесия между объемами спроса и предложения, хотя рынок к нему и стремится, является очень редким, достижимым скорее случайно, нежели специально. Практически всегда либо спрос превышает объемы предложения, либо последние превышают объемы спроса. Уж очень медленно меняются эти объемы по сравнению с быстротечностью изменения рыночных цен. Пока производители или потребители пытаются поймать собственный хвост (вспомним собаку, кружащуюся на одном месте, в попытке поймать свой хвост), рыночные цены уже изменяются, подвигая их на новые действия.
Практикующие трейдеры могут найти как минимум еще один, весьма часто встречающийся случай несоответствия теории рыночного равновесия действительности. Так, многие трейдеры и инвесторы торгуют, реа-гируя на цены, ставя стоп-ордера на проход рыночными ценами опреде-ленных значений. При этом используется очень простая логика: например, «если рыночная цена достигнет 12 долл., то, скорее всего, рост цены продолжится, поэтому я куплю по этой цене». Отсюда видно, что рост цены не только не приводит к уменьшению объемов спроса, а наоборот - стимулирует появление спроса. Здесь необходимо указать на то, что рынок торгует и ожиданиями, в том числе ожиданиями будущего соотношения объемов спроса и предложения.
Однако, несмотря на редкость состояния рыночного равновесия, стремление рынка к нему действительно существует, поэтому сбрасывать со счетов теорию рыночного равновесия нельзя.
Фактически соотношение объемов спроса и предложения постоянно ко-леблется от дефицита к излишку (например, классический кризис перепроизводства) и обратно, стремясь к некоей равновесной точке (рис. 1.14).
Время
При этом необходимо отметить, что точка равновесия не является стационарной. Она меняется вслед за изменениями структуры и объемов спроса и предложения, а значит, может перемещаться вверх или вниз по оси цены.
С философской точки зрения состоянию равновесия соответствует отсутствие движение, а значит, равновесие - это смерть. И финансовые рынки могут подтвердить это. Так, неликвидные рынки (например, ук-раинский рынок акций 2001 г.) очень часто называют «мертвыми рынками». Такие рынки большую часть времени находятся в состоянии равновесия, когда изменчивость цен близка к нулю. Вместе с тем, несмотря на кажущуюся стабильность, и на таких рынках идут изменения. Эти изменения реализуются в быстрых и относительно краткосрочных переходах цены с одного уровня на другой. Подобные ситуации напоминают постепенно затягиваемые пружины, результатом отпускания которых бывают те же последствия, которые наблюдались в августе 1998 г. на валютном рынке России. Здесь курс рубля к доллару, зажатый с 1995 г. в валютный коридор, очень долгое время накапливал «силы», порожденные несоответствием истинного курса к установленному Центральным банком Рос-сии, и затем, естественно, рванул. Причем такие рывки, как правило, не заканчиваются простым выравниванием и установлением справедливой рыночной цены, а стремятся к зениту. Так было и в 1998 г. - отпущенный на волю курс рубль/доллар быстренько проскочил «справедливую» отметку в 15 руб. (мои приблизительные оценки исходя из расчетов па-ритета покупательской способности и разницы процентных ставок в России и США) и достиг 30 руб. Такие движения рыночных цен напоминают рывок ранее сжатой пружины и типичны для зарегулированных рынков. Вспомните, например, скачки цен золота и нефти в 70 х годах XX столетия.
Аналогичное поведение было и у бразильского реала, турецкой лиры и многих других валют. Рынок всегда живет, объемы спроса и предложения постоянно меняются, даже если эти изменения незаметны.
Так что хотя равновесие - это смерть, но оно для финансовых рынков недостижимо, пока существуют товары и деньги - фактически, пока существует само понятие рынок. Почему? В первую очередь из-за массы внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) факторов, которые оказывают влияние на рынок. К внутренним факторам кроме всего прочего следует отнести психологически факторы, присущие всем участникам рынка.
Некоторые пытаются опровергнуть теорию рыночного равновесия, ссылаясь на то, что для эволюции важно движение, а равновесие противоречит этому. А так как эволюция является одним из основополагающих принципов развития природы, то равновесию нет места в нашем мире. Однако, повторюсь, что кажущееся равновесие в природе есть, хотя это не более чем незаметное обычному глазу движение. Стоит только увеличить приближение, и станет ясно, что существует микромир (насекомые, затем микробы, далее частицы и т.д.).
Еще одним соображением в защиту теории равновесия является следующее. Между каждыми эволюционными скачками природа вынуждена накапливать силы, т.е. приходить в состояние равновесия. Без накопления не может быть скачка, а значит, без равновесия не может быть последующего движения. На рынке нередки ситуации, когда за резким движением цены следует период консолидации и т.д.